Hola:

Antes de nada, como indica arriba, este foro sigue en http://foro.chuidiang.com, así que te invito a que te apuntes allí para seguir allí.

Claro que falta algo. Falta meterle dentro lo que quieras que tenga el JDialog y darle un tamaño adecuado.

JDialog d = new JDialog("el dialogo");
JLabel l = new JLabel ("esto es un JDialog");
d.add(l);
d.pack();
d.setVisible(true);

Se bueno.